房地产价格区域间联动与泡沫的空间扩散 ——基于2000－2005年中国35个大中城市面板数据的实证检验

统计研究 ›› 2007, Vol. 24 ›› Issue (8): 64-67.

房地产价格区域间联动与泡沫的空间扩散 ——基于2000－2005年中国35个大中城市面板数据的实证检验

洪涛西宝高波

哈尔滨工业大学管理学院公共管理系

收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2007-08-15 发布日期:2007-08-15

Co-movement of Real Estate Prices and Spatial Diffusion of Bubbles: Evidence from 35 Metropolis in China from 2000 to 2005

Hong Tao ; Xi Bao ; Gao Bo

Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2007-08-15 Published:2007-08-15

摘要/Abstract

摘要： 利用中国35个大中城市2000－2005年间的面板数据，本文首先对房地产价格中的泡沫成分进行测度；然后构建泡沫自回归模型，并对其残差进行CSD检验，结果显示不同城市间房地产泡沫的演化过程相互影响。与前人研究不同，以房地产泡沫为研究对象，不仅可以确认中国不同城市间房地产价格存在联动性，而且可以证明消费者的适应性预期是其中重要的传导机制之一。

关键词: 房地产价格, 区域间联动, 房地产泡沫, 空间扩散

Abstract: Based on panel data set of 35 metropolitan areas from 2000 to 2005 in China, we prove that there exists cross-sectional dependence among those metropolitan areas by three steps. Firstly, we estimate real estate bubbles in all the cities. Secondly, we construct an autoregressive model about real estate bubbles. Finally, we test cross-sectional dependence based on residual of the autoregressive model. Different from other researchers, this paper explores the parallel fluctuation of real estate prices and proves that adaptive expectation is an important mechanism to make real estate prices move similarly.

Key words: Real estate prices, Bubbles, Spatial diffusion

洪涛西宝高波. 房地产价格区域间联动与泡沫的空间扩散 ——基于2000－2005年中国35个大中城市面板数据的实证检验 [J]. 统计研究, 2007, 24(8): 64-67.

Hong Tao, Xi Bao, Gao Bo. Co-movement of Real Estate Prices and Spatial Diffusion of Bubbles: Evidence from 35 Metropolis in China from 2000 to 2005[J]. Statistical Research, 2007, 24(8): 64-67.

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