一种新的风险度量工具:PaV及其计算框架

统计研究 ›› 2003, Vol. 20 ›› Issue (2): 48-3.

一种新的风险度量工具:PaV及其计算框架

杜本峰; 郭兴义

中国人民大学统计系

收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2003-02-15 发布日期:2003-02-15

Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2003-02-15 Published:2003-02-15

摘要/Abstract

关键词: VaR, PaV, Copulas, 风险度量

Abstract: The paper proposes a new tool to measure the risk in financial market:PaV,which means the hap pening probability with the given loss magnitude,and utilizes Copula function to obtain its computing algorithm.Two cases are illustrated for the promising applications of PaV.

杜本峰, 郭兴义. 一种新的风险度量工具:PaV及其计算框架[J]. 统计研究, 2003, 20(2): 48-3.

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