摘要: 本文研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年-2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度,采用偏度峰度检验和 Kolmogorov-Smirnov 检验等方法对两证券市场的地产指数收益率分布进行了实证分析,研究结果表明中国证券市场综合地产指数收益率序列与Gauss分布具有一定的偏离。进一步地根据数据统计分析,得到两证券市场的地产指数收益率服从幂率分布。论文的最后对地产指数的相关价格进行统计分析,讨论其相应的统计规律性。
季美峰 王军. 深市、沪市地产股指数收益率波动性的统计研究[J]. 统计研究, 2007, 24(8): 57-59.
Ji Meifeng, Wang Jun. Study on the Volatility of Returns Rate of Real state Indices in Shenzhen and Shanghai Security Market[J]. Statistical Research, 2007, 24(8): 57-59.