摘要: 本文研究了一类双险种风险模型,模型中两个险种的理赔到达计数过程和其中一个险种的保费到达计数过程均为齐次Poisson过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并给出了保单收入为指数分布随机变量时的破产概率上界表示式。
中图分类号:
赵晓芹, 刘再明. 广义二元复合Poisson风险模型破产概率的估计[J]. 统计研究, 2008, 25(5): 93-97.
Zhao Xiaoqin, Liu Zaiming. Ruin Probability in a Generalized Double Line Compound Poisson Risk Model[J]. Statistical Research, 2008, 25(5): 93-97.