摘要: 本文用数值模拟的方法比较了不同DGP下协整检验迹统计量的分布特征,分析DGP误设对协整检验结果的重大影响;进而利用我国货币市场和股票市场的数据进行实证分析,通过真实的例子,揭示DGP误设可能导致的各种错误结果。实证分析中还进一步使用递归协整检验和协整关系的约束识别检验,从不同角度显示了协整关系检验结论的稳健性和可靠性。
王美今 余壮雄. 协整检验的DGP识别[J]. 统计研究, 2007, 24(7): 79-83.
Wang Meijin, Yu Zhuangxiong. DGP Identification on Cointegration Inference[J]. Statistical Research, 2007, 24(7): 79-83.