中国季度GDP的季节调整：结构时间序列方法

统计研究 ›› 2011, Vol. 28 ›› Issue (5): 78-83.

中国季度GDP的季节调整：结构时间序列方法

王群勇

出版日期:2011-05-15 发布日期:2011-05-20

Seasonal Adjustment of China Quarterly GDP

Wang Qunyong

Online:2011-05-15 Published:2011-05-20

摘要/Abstract

摘要： 内容提要：本文利用结构时间序列方法讨论了中国季度GDP的季节调整问题，从季节单位根、季节自相关、周期自相关等多个方面对不同季节模式的调整结果进行了比较。结论认为，随机虚拟变量形式和三角函数形式得到的调整结果非常相似；结构时间序列方法更好地捕捉到了时变季节特征，明显优于X-11和SEATS方法；非高斯稳健季节调整的结果表明，高斯结构时间序列方法具有较好的稳定性。

关键词: 关键词：季节调整, 结构时间序列, 状态空间形式, 非高斯分布

Abstract: Abstract：The paper analyzes the seasonal adjustment of GDP in China. We compare the adjustment through seasonal unit root, seasonal autocorrelation, periodic autocorrelation etc. Several important conclusions are drawn: the stochastic dummy variables form and trigonometric form get the similar results; the structural time series model captures the time-varying seasonality more precisely than X11 and SEATS; non-Gaussian model reveals that the Gaussian structural time series method is robust for seasonal adjustment.

Key words: Key words: Seasonal Adjustment, Structural Time Series, State Space Form, Non-Gaussian Distribution

王群勇. 中国季度GDP的季节调整：结构时间序列方法[J]. 统计研究, 2011, 28(5): 78-83.

Wang Qunyong. Seasonal Adjustment of China Quarterly GDP[J]. , 2011, 28(5): 78-83.

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