摘要: 传统单位根检验方法常常假设带有线性的确定性趋势,但如果趋势是非线性的,通常将因为检验功效大幅下降而导致检验失败。本文研究用正交多项式逼近非线性趋势,然后对残差进行单位根检验的方法。研究了用正交多项式进行趋势逼近的性质,推导了这种方法进行单位根检验时统计量的极限分布,提出了正交多项式最高阶数的确定方法,仿真研究了残差相关与不相关时的检验功效。结果表明,检验方法是有效的。
刘田 谈进. 正交多项式逼近下非线性趋势序列单位根检验[J]. 统计研究, 2011, 28(4): 99-105.
Liu Tian & Tan Jin. Unit Root Test of Series with Nonlinear Trend Based on Orthogonal Polynomial Approximation[J]. , 2011, 28(4): 99-105.