摘要: 本文从理论模拟和实证分析两个角度研究了以平稳过程为原假设的KPSS检验在存在结构突变的情形下该检验的有限样本性质,包括实际检验水平和检验功效的分析。结论表明当忽略数据生成过程中的结构突变时,KPSS检验的实际检验水平会发生严重扭曲,从而出现“Perron现象”。本研究针对的是有限样本情形,这不但补充和完善了相关理论,同时对实证分析工作具有很强的借鉴和指导意义。
冯蕾 聂巧平. 结构突变对KPSS检验水平与检验功效的影响 ——基于有限样本情形的模拟及实证研究 [J]. 统计研究, 2009, 26(9): 96-100.
Feng lei &Nie Qiaoping . Structural Change on KPSS Test for Stationarity of Finite Sample by Monte Carlo Simulations and Empirical Study [J]. Statistical Research, 2009, 26(9): 96-100.