RT Journal T1 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 A1 陈振龙 郝晓珍 PB 统计研究 FD 2018-06-25 YR 2018 JF 统计研究 JO 统计研究 VO 35 IS 6 SP 77 DO 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2018.06.008 K1 藤Copula分组模型;金融市场;相依结构;风险度量;返回检验 LK {https://tjyj.stats.gov.cn/CN/article/article_5102.shtml}