%A 张志强 %T 动态面板模型参数估计方法的比较研究 %0 Journal Article %D 2017 %J 统计研究 %R 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2017.09.011 %P 108- %V 34 %N 9 %U {https://tjyj.stats.gov.cn/CN/abstract/article_4988.shtml} %8 2017-09-15 %X 动态面板的计量经济学方法几乎被应有于经济学研究的所有领域。本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合的比较了主流动态面板参数估计方法优劣的同时分析了动态面板参数估计有效性检验统计量的检验功效。结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差比越大这一偏差更为明显,偏差修正和极大似然的动态面板参数估计方法的参数估计有效性更高。当动态面板的被解释变量为截断变量时,差分和系统GMM的参数估计偏差更为明显,而转换的Tobit模型则能够提供稳健的参数估计量。固定效应方差比越大,弱工具变量检验的LM和CLR功效更为稳健。将不同的动态面板估计方法,应用于劳动力迁移引致的区域工资差距问题的研究,进一步验证了蒙特卡洛模拟研究结论的稳健性。