统计研究

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线性回归M估计量的Wild Bootstrap 方法研究

祝金甫等   

  • 出版日期:2015-08-15 发布日期:2015-08-18

Wild Bootstrap Method for M Estimators of Linear Regression

Zhu Jinfu et al.   

  • Online:2015-08-15 Published:2015-08-18

摘要: Wild Bootstrap是一种适用于回归方程中存在异方差性时的再取样方法。通过使用恰当的权重分布,Feng et al.(2011)提供了对于分位数回归模型有效的wild bootstra法。根据他们的研究,我们类似的考虑了一类权重分布,从而使得适用于线性回归方程M估计量的wild bootstrap法渐进有效。我们通过线性回归Huber估计量的模拟研究,比较了不同bootstrap方法并验证了wild bootstrap 方法在有限样本下的有效性。通过运用一种简单有限样本统计量对wild bootstrap加以修正,那么,对于存在异方差性的且基于固定设计的回归模型而言,wild bootstrap应当成为首选的重复抽样法。

关键词: Bahadur 表达式, 异方差误差, M估计量, Wild bootstrap

Abstract: The wild bootstrap is capable of accounting for heteroscedasticity in a regression model. In this paper, a simulation study on Huber estimator of linear regression is carried out to compare various bootstrap methods and to demonstrate the relevance of our work in finite-sample problems. With a simple finite-sample correction, the wild bootstrap is a preferred resampling method when there exists heteroscedasticity in a regression model with fixed design points.

Key words: Bahadur Represtation, Heteroscedastic Error , M Estimators, Wild Bootstrap