摘要: 本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。
舒晓惠 雷钦礼. 非线性协整的秩检验方法及其响应面函数研究[J]. 统计研究, 2011, 28(8): 92-98.
Shu Xiaohui & Lei Qinli. Research on Rank Test for Nonlinear Cointegration and its Response Surface Function[J]. , 2011, 28(8): 92-98.