ADF单位根检验中联合检验LM统计量研究

统计研究 ›› 2010, Vol. 27 ›› Issue (9): 84-90.

ADF单位根检验中联合检验LM统计量研究

张凌翔张晓峒

收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2010-09-15 发布日期:2010-09-15

Research on LM Statistics of Joint Hypotheses for ADF Unit Root Test

Zhang Lingxiang &Zhang Xiaotong

Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2010-09-15 Published:2010-09-15

摘要/Abstract

摘要： 本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先，本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布；然后，运用蒙特卡罗试验，模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值，拟合了临界值关于样本容量的响应面函数，并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性；比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平；最后，一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。

关键词: 单位根, 拉格朗日乘数, 蒙特卡罗模拟, 响应面函数

Abstract: In this paper we propose Lagrange multiplier tests of joint hypotheses based on the ADF unit root tests. The limiting distributions of the joint LM statistics including the unit root hypothesis are derived, which are functions of Wiener process rather than conventional distribution. Through Monte Carlo simulations and a response surface functional analysis, we investigate the finite sample distributions of the LM statistics and give the critical values. The power and size of the Lagrange multiplier test are also investigated. Finally, an example is presented to illustrate the Lagrange multiplier statistics for unit root tests.

Key words: Unit, Root, Lagrange, Multiplier, Monte, Carlo, Simulation, Response, Surface, Function

张凌翔张晓峒. ADF单位根检验中联合检验LM统计量研究[J]. 统计研究, 2010, 27(9): 84-90.

Zhang Lingxiang &Zhang Xiaotong. Research on LM Statistics of Joint Hypotheses for ADF Unit Root Test[J]. , 2010, 27(9): 84-90.

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