摘要： 中国的居民消费价格指数(CPI)是衡量通货膨胀程度和经济活动水平的重要指标，通常要剔除季节性因素影响。本文对国际最新的BV4.1季节调整模型进行了系统的研究和软件开发，编写R程序增强了其实用性，首先考虑到了中国的节日因素，交易日因素和异常值，对2001年1月至2015年3月的CPI数据进行了预处理。在分离出季节成分以及日历成分之后，还采用了平滑区间和修正历史法进行了模型诊断的研究。研究得出：CPI的趋势在短期内具有二阶多项式发展特征，节日因素，交易日影响和异常值不显著；实证结果表明BV4.1的季节调整结果与其他模型如X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS相比具有很强的稳定性。