摘要: 分位数回归是均值回归的有益补充,该方法毋须对分布函数的具体形式做出假设,且对具有异常值或厚尾分布的数据仍具有稳健性。当前,对部分线性单指数面板模型估计方法的研究主要集中于均值回归,基于此,本文考虑了固定效应部分线性单指数面板分位数回归模型。结合B-样条函数、SCAD惩罚函数和迭代加权最小二乘法,构建了模型的估计方法,证明了估计方法的一致性和渐近正态性,同时利用Monte Carlo模拟评价了所述方法在有限样本下的表现。最后,估计方法被应用于分析碳排放的影响因素。
丁飞鹏. 固定效应部分线性单指数面板模型的惩罚分位数回归 [J]. 统计研究, 2017, 34(2): 101-109.
Ding Feipeng. Penalized Quantile Regression for Partially Linear Single Index Panel Models with Fixed Effect[J]. Statistical Research, 2017, 34(2): 101-109.