摘要:
非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR(1)模型单位根检验中的DF统计量和 统计量进行了研究。研究发现:DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点, 统计量犯第一类错误的概率始终为零;DF统计量和 统计量的检验功效受到样本容量、自回归系数和扰动项均值的影响,多数情形下, 统计量的检验功效高于DF统计量。