摘要: Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差。模拟结果验证了改进的效果、同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中。
吴奔 张波. Hawkes过程分支比估计
——一种简单的非参数方法
[J]. 统计研究, 2015, 32(3): 92-99.
Wu Ben & Zhang Bo. Branching ratio estimation for the Hawkes process
——An Improved Nonparametric Methods
[J]. Statistical Research, 2015, 32(3): 92-99.