摘要: 本文提出了一类同时包含确定性,差分平稳以及平稳长相关趋势的描述交易价格持续期新模型---SEMIFAR-ACD模型。研究了模型的估计方法和各估计量的渐近性质,构建了相应的估计算法,并应用实际数据,将SEMIFAR-ACD模型与普通ACD模型模拟效果进行比较,论证了SEMIFAR-ACD模型更好的描述数据的性能。
刘洪 王江涛. 价格持续期的SEMIFAR-ACD模型[J]. 统计研究, 2015, 32(1): 88-94.
Liu Hong Wang Jiangtao. The SEMIFAR-ACD Model for the Price Duration[J]. Statistical Research, 2015, 32(1): 88-94.