摘要: 本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其它可能的STAR模型、TAR模型或传统的线性AR模型的平稳性检验。推导了检验统计量的极限分布,并仿真了检验水平与功效。结果表明,本文提出的检验方法对数据生成过程有广泛的适应性,并且在大多数时候都能获得较其它方法更佳的检验功效。
刘田 谈进. 基于序列与逆序列最小Wald统计量的通用STAR模型平稳性检验法[J]. 统计研究, 2014, 31(3): 99-105.
Tian Liu & Jin Tan. A General Stationary Test Method of STAR Model Based on the Minimum of Wald Statistics of a Series and Its Adverse Series[J]. Statistical Research, 2014, 31(3): 99-105.