基于季节调整技术的我国物价波动实证研究

统计研究 ›› 2012, Vol. 29 ›› Issue (9): 61-65.

基于季节调整技术的我国物价波动实证研究

吴岚等

出版日期:2012-09-15 发布日期:2012-08-28

An Empirical Study of Price Fluctuation Based on Seasonal Adjustment Method

Wu Lan et al.

Online:2012-09-15 Published:2012-08-28

摘要/Abstract

摘要： 本文首先对季节调整方法的发展及应用进行说明，并对X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS进行方法与实证比较，得出这两种方法调整效果基本相同；其次使用X-12-ARIMA方法对我国CPI时间序列数据做了实证研究，分离出最终趋势成分、季节成分等；然后通过PBC版X-12-ARIMA分理处时间序列中的春节因素；最后通过调整后的CPI序列进行短期预测，并对其展开了一定的分析讨论。

关键词: 季节调整, CPI, X-12-ARIMA, TRAMO/SEATS

Abstract: Firstly, the development and application of seasonal adjustment method are described in the paper, and then, we compare the X-12-ARIMA with TRAMO/SEATS methods from the empirical perspective, which shows that the adjustment effects of two methods are basically the same; Secondly, the final trend and seasonal components are isolated from the CPI series, using X-12-ARIMA, and then the Spring Festival factor is also isolated through the PBC version; Finally, the paper uses the adjustment CPI series to forecast in the short-term, and some analysis are shown at the basis of the forecast.

Key words: Seasonal Adjustment, CPI, X-12-ARIMA, TRAMO/SEATS

吴岚等. 基于季节调整技术的我国物价波动实证研究[J]. 统计研究, 2012, 29(9): 61-65.

Wu Lan et al.. An Empirical Study of Price Fluctuation Based on Seasonal Adjustment Method[J]. , 2012, 29(9): 61-65.

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