摘要: 已有的关于房地产价格的文献大部分是基于线性框架的。那么一个很及时的问题是:房地产价格是否表现出非线性的特点呢?我们利用基于非线性的马尔科夫机制转换模型对我国的房地产价格进行了研究。发现我国的房地产价格呈现出非线性的特点;马尔科夫机制转换模型的非线性估计很好地解释了我国房地产价格的特点;不同的状态具有不同的转换概率;两个状态分别具有2.2个季度和1.2个季度的持续期。
徐迎军 李东. 基于马尔柯夫模型的商品房价格波动研究 [J]. 统计研究, 2010, 27(6): 17-21.
Xu Yingjun &Li Dong. A Study of the Volatility of Real Estate Prices Based on Markov Regime Switching Model[J]. , 2010, 27(6): 17-21.