摘要: 我们使用改进的EGARCH模型考察了外汇市场在欧元导入前后的特征变化。我们发现几个主要货币对美元汇率的波动幅度较之前增加了,各汇率之间的相关程度也加深了。这些现象的发现具有实际的操作意义。
沈哲 刘振涛. 欧元导入后外汇市场的特征变化[J]. 统计研究, 2010, 27(4): 58-62.
Shen Zhe &Liu Zhentao. The Characteristic Changes of Foreign Exchange Markets after the Introduction of EURO[J]. Statistical Research, 2010, 27(4): 58-62.