摘要: 本文系统研究了单位根检验的三种非参数秩检验统计量:RDF检验、得分秩( )检验与逆得分秩( )检验,推导了逆得分秩的分布。然后运用Monte Carlo模拟给出了各种秩检验的临界值,将秩检验与传统检验的优劣进行了比较,并将这些方法应用于我国货币需求函数各变量月度序列的实证检验。Monte Carlo模拟和实证应用的结果表明,秩检验与传统单位根检验方法相结合可以发现序列中的非线性特征,这将有助于对时间序列特征的深入分析。
舒晓惠 雷钦礼 宋京奇. 单位根的秩检验及其应用研究[J]. 统计研究, 2009, 26(9): 101-107.