摘要： Kapetanios et al. (2003)和刘雪燕(2008)提出了ESTAR和LSTAR模型单位根检验的方法。本文将时间序列退势的OLS和GLS方法与他们提出的单位根检验方法结合，通过蒙特卡洛试验发现，在STAR模型中，对时间序列退势能不同程度的改善单位根检验的功效。若时间序列只存在非零均值，ESTAR模型中OLS退势存在优势；LSTAR模型，样本容量较小时（T<=50），OLS退势的优势较明显，样本容量较大（T>100）时，GLS退势具有了微弱的优势。若序列存在非零的均值和趋势，且样本容量较小时，LSTAR模型中GLS退势的优势较明显，ESTAR模型中OLS退势的优势较明显；样本容量较大时，LSTAR模型中二者功效都很高，ESTAR模型中GLS退势的优势较明显。