摘要: 摘 要:理论研究表明许多经济变量呈现出非对称的门限自回归(TAR)或动态门限自回归(M-TAR)数据生成机制,因而非对称单位根检验就成为该领域的主要研究方向之一。本文对非对称单位根检验Enders-Granger方法在GARCH(1,1)-正态误差项下的检验水平与检验势作了系统的仿真研究。研究表明:GARCH(1,1)-正态误差项的TAR或M-TAR模型会对该方法的检验水平和检验势产生重要影响。
刘汉中. 具有GARCH(1,1)-正态误差项的非对称单位根检验研究[J]. 统计研究, 2007, 24(11): 74-79.
Liu Hanzhong. Research on Asymmetric Unit-root Test on a GARCH (1,1) with Normal Errors[J]. Statistical Research, 2007, 24(11): 74-79.