统计研究 ›› 2003, Vol. 20 ›› Issue (6): 39-5.
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邓云胜 任若恩
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关键词: 信用风险VaR, 仿真优化, 重要性抽样方法
Abstract: This paper presents the principle of Monte Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loanportfolio using Importance Sampling technique. Based on Matlab language, simulation experiments arecarried out and the result shows this approach can effectively reduce the numher of simulation runs andimprove the precision of parameter estimation.
邓云胜 任若恩 . 贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法[J]. 统计研究, 2003, 20(6): 39-5.
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