摘要： 保险产品的价格由纯保费和附加保费两部分构成，其中纯保费通常占到保险价格的60%左右，因此，对纯保费的准确预测是保险产品定价的基础。在传统的定价模型中，纯保费通常表示为索赔频率与索赔强度的乘积，这其中隐含的一个重要假设是索赔频率与索赔强度相互独立。实际上，索赔频率与索赔强度之间很可能存在一定的相依关系。在负相依的情况下，独立性假设会导致纯保费的高估，而在正相依的情况下，独立性假设会导致纯保费的低估。在现有文献中，处理索赔频率与索赔强度相依关系的模型主要有条件相依模型、copula相依模型和共同随机效应模型。此外，Tweedie回归模型直接对纯保费的经验数据建立预测模型，无需独立性假设，因此与前述相依性模型具有一定的可比性。为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题，本文提出了一种相依性调整模型，即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费，然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比，该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分，即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响，便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据，并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明，本文提出的方法对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型，而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性对纯保费预测值的影响，即纯保费较低的保单受相依性的影响较大，而纯保费较高的保单受相依性的影响较小。